MoleMine 交易教學 · 宋傑森手動交易體系

日內交易全流程

一套從「建立偏見」到「扣扳機」的三層工作流:HTF 定方向、MTF 寫劇本、LTF 找進場。全程 if-then,不做預測;每一層有自己的 workspace、自己的指標、自己的問題要回答。本頁是總覽,三個內頁分層深講。

① HTF 偏見層

4h/1d · Bias 四腿計分 · RV 態 · TPO/VP

② MTF 劇本層

15m/1h · 關鍵位 · if-then 劇本 · 成本區

③ LTF 執行層

1m/5m · 四招進場卡 · 訂單流確認

附錄:指標字典

Delta State 五態 · Flow Bubbles 泡型 · Weak-Flow 狀態

ARCHITECTURE

三層各自回答一個問題

層	級別	回答的問題	產出
HTF 偏見	4h / 1d	今天哪一邊佔優?哪種打法有 edge?	BIAS 分數(BULL/BEAR/NEUTRAL)+ RV 態(MOM/MR)
MTF 劇本	15m / 1h	戰場在哪裡?每個位破了/掃了各算什麼?	關鍵位地圖 + 劇本 A/B(觸發/目標/失效)
LTF 執行	1m / 5m	這一根 K 能不能進?	四招進場卡的觸發確認

軍事比喻:HTF 是戰略(打哪個方向)、MTF 是戰役計畫(在哪裡打、打什麼形態)、LTF 是戰技(扣扳機那一秒)。跳層是虧損的主要來源——拿著 LTF 訊號在沒有 MTF 劇本的地方開槍,就是「半空中的吸收是噪音」的實踐版。

DAILY ROUTINE

一天三個規劃時段

台北時間	動作	為什麼是這個時間
08:00–08:30	主規劃:跑三層,寫當日劇本(約 30 分鐘)	加密的「日」在 00:00 UTC 重置——日K收盤、日開、昨高低、session 全部翻新的唯一時刻
15:00	複查(5 分鐘):劇本兌現中/未觸發/已失效?	歐盤=第一個變盤窗;亞盤通常只是磨中軸
21:00–21:30	美盤前最後確認:失效位要不要收緊	BTC 的量與波動集中在美盤

計畫寫得好的標誌:盤中你只做核對,不做思考。7/31 的實例:早上寫好「收上 65,157(昨高)但現貨不跟=不追」,下午價格自己走進劇本,人只負責執行。

FOUR SETUPS

四招進場卡(速覽)

四張卡覆蓋一個交易日的完整生命週期,詳細規格在 LTF 執行層:

卡	一句話	賺誰的錢
卡1 真突破	收破關鍵位+現貨同向+非弱流 → 跟	後知後覺者
卡2 假突破	收盤過位後 8 根內收回 → 反手	追突破被困的人
卡3 掃流動	插針掃止損池當根收回+OI 檢查 → 反手	止損池被打的人
卡4 回踩成本區	順勢回踩底座箱+防守證據 → 上車,吃結構內	想反抗成本區的人

誠實定位

四招的「機械化裸跑」版本已被自家量化回測證死(SR 機械突破雙側無 α、回踩限價被滑點打死)。這四張卡的 alpha 全部來自三重人工篩選:位置(關鍵位/流動性池)×流量(現貨同向/OI/弱流檢查)×態(MOM/MR)。缺任何一項就不是進場訊號,只是一根 K 線。

IRON RULES

鐵則(全部來自實證回測)

① MOM 態禁逆勢 fade;MR 態才做區間邊緣——無條件的動能與均值回歸都是負期望,只有在對的波動態裡才有 edge。

② 弱流突破不追——突破棒若現貨缺席/流量弱檔,每筆平均額外虧 0.15–0.26%。

③ OI 暴增+急動=延續非反轉,不接刀;OI 縮+瀑布=清算尾聲,才輪到看反轉。

④ 吸收/掃流動只有疊在結構位才算數,半空中的是噪音。

⑤ 全部寫成 if-then(觸發/目標/失效三件套),不做方向預測。

⑥ 逆 bias 交易=剝頭皮倉起手;RR<1.5 直接否決——進場位不對就等回踩,不追。

⑦ 週末流動性薄、掃針多,兩邊倉位打折。

CASE STUDY

7/31 完整走一遍(零後見回放)

08:00 數據:價 64,750(日開),BIAS BULL +3,RV 21% → MOM 態。劇本寫死兩邊:收上 65,157(昨高)跟多、收破 63,576(昨低)跟空。

實際:早盤衝 65,391(假突破極值)——突破棒被「現貨不跟」旗標否決,卡1 拒絕;8 根內收回 65,157(昨高)內,卡2 空兌現,目標 64,300(無交易區下緣)與 63,576(昨低)雙雙到達;下午 64,300 破位生成底座箱、傍晚回踩不破,卡4 續空吃結構利潤;美盤瀑布至 62,410 屬劇本 B 延伸段。

當天 bias 方向其實是錯的(BULL 開局卻大跌)——但框架照樣賺錢:因為框架的價值不在預測方向,在「寫好 if-then + 用流量濾網擋掉爛觸發 + 15:00 複查糾偏」。這是整套流程最重要的一課。